De koper B (voor "koper") is "long" in de markt na binnenkomst, de verkoper S (voor "verkoper") is "short". Koper B wint geld wanneer de prijs van het onderliggende contract stijgt. Als B heeft gekocht tegen 100 USD per eenheid en de prijs van het onderliggende product stijgt met 10 USD per eenheid, dan kan koper B een (boek)winst boeken van 10 USD maal het aantal eenheden. Verkoper S lijdt een (boek)verlies van 10 USD per eenheid. Als de prijs daalt nadat de weddenschap is afgesloten, profiteert S in de mate dat B een (boek)verlies lijdt.
In het eenvoudige model van slechts één koper B en slechts één verkoper S zou dit betekenen dat B een verkoop doet aan S, vanuit het oogpunt van S komt dit overeen met een aankoop. Beiden hebben per saldo dezelfde hoeveelheid gekocht en verkocht, dus ze hebben geen marktpositie meer. Winsten en verliezen worden voor beiden berekend op basis van het verschil tussen de koop- en verkoopprijs. In het eenvoudige model zou de tegenhandel het openstaande belang tot nul reduceren.
In de realiteit van futuresbeurzen zijn er duizenden marktdeelnemers en is het onwaarschijnlijk dat de compenserende transactie met de oorspronkelijke contract- (of inzet-)partner zal zijn. Dit zou een ongeschikt bedrijfsproces zijn voor de snelle beurspraktijk. In de futuresbeurspraktijk houden beursleden de respectieve open posities van hun klanten bij en compenseren ze met elkaar hun nettoposities in de markt in een proces dat "clearing" wordt genoemd. Een effectenmakelaar met 100 klanten die elk 100 contracten "long" hebben en 50 klanten die elk 100 contracten "short" hebben op de markt, heeft een nettopositie van slechts 5000 longposities en moet alleen voor deze 5000 longposities zekerheid verschaffen aan andere effectenmakelaars.
